CCI е осцилиращ индикатор, разработен от Доналд Ламбърт, който може да ви покаже колко бичи или мечи са настроени трейдърите към даден инструмент и оценява силата на тези настроения. Като използвате CCI можете да видите волатилността, така както я виждате с използването на bollinger bands.
CCI обикновено е разположен под ценовото изображение на графиката.
Докато разглеждаме CCI ще обърнем внимание на следните теми:
Как се конструира CCI
CCI е базиран както на средната стойност на минали ценови движения, така и на това, колко дълго са останали тези ценови движения встрани от средната стойност, като по този начин дават индикация на трейдърите за това, колко волатилни са били тези ценови движения.
В случай, че средната цена на една акция се повишава, то CCI също ще се придвижи нагоре. Колко бързо се движи индикаторът CCI зависи от волатилността на финансовия инструмент. Ако това движение е волатилно, то CCI ще се покачи по-бързо. Ако движението не е толкова волатилно, тогава CCI ще се покачва по-бавно.
В случай, че средната цена на една акция се понижава, то CCI също ще се придвижи надолу. Колко бързо се движи индикаторът CCI зависи от волатилността. Ако това движение е волатилно, то CCI ще се понижи по-бързо. Ако движението не е толкова волатилно, тогава CCI ще спада по-бавно.
Стойността на CCI се движи нагоре, надолу, пресича 100, нула и -100, в процеса на преминаване през различните цикли в неговото развитие (виж Графика 1).
Графика 1 – Commodity Channel Index (CCI)
Сигнали за търговия от CCI
Индексът CCI генерира сигнали за търговия, докато флуктуира и пресича границите 100 и -100.
Сигнал за откриване на позиция – когато индексът CCI първо се покачи над 100 и след това падне под него, можем да открием къса позиция, като знаем, че купувачите са изчерпали силата на възходящото движение и акцията е вероятно скоро да започне да поевтинява.
Сигнал за закриване на позиция – когато индексът CCI обърне посоката на движение и започне да се покачва след като сме продали акция, тогава трябва да поставим поръчка за ограничаване на загубата точно над най-близкото ниво на съпротива. Ако обърне посоката на движение и се покачи над нивото на съпротива, тогава нашата инвестиция ще бъде закрита.
В случай, че индексът CCI обърне посоката на движение и стойността му започне да намалява, след като сме купили акцията, трябва да се сложи стоп за ограничаване на загубата под най-близкото ниво на подкрепа. Ако обърне посоката на движение и падне под посоченото ниво на подкрепа, поръчката за ограничаване на загубата ще сработи.
Силни страни на CCI
- Помага за идентифициране на волатилността
- Помага за идентифициране на потенциални точки на обръщане на движението на цената
- Помага за потвърждаване на силата на движение на текущ тренд
Слаби страни на CCI
- Изостава от пазара, понеже данните, които се използват за изчисляване на CCI са исторически, което не отразява задължително това, което ще се случи в близко бъдеще
- Не може да гарантира точките на обръщане на движение на цената
